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信达澳银纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告

字号+ 作者:东方都市网 来源:搜狐号自媒体 2019-07-24 02:09 我要评论( )

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2019年07月19日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2019年07月19日  §1  重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。      §2  基金产品概况 基金简称  信达澳银纯债债券    基金主代码  002554    基金运作方式  契约型开放式    基金合同生效日  2016年05月05日    报告期末基金份额总额  8,905,208.44份    投资目标  本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。       投资策略  本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。    业绩比较基准  本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%    风险收益特征  本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于较低风险的基金品种。    基金管理人  信达澳银基金管理有限公司    基金托管人  中国建设银行股份有限公司     §3  主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标  报告期(2019年04月01日 - 2019年06月30日)    1.本期已实现收益  65,767.95    2.本期利润  16,430.63    3.加权平均基金份额本期利润  0.0018    4.期末基金资产净值  6,234,086.60    5.期末基金份额净值  0.700    注:1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。  3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段  净值增长率①  净值增长率标准差②  业绩比较基准收益率③  业绩比较基准收益率标准差④  ①-③  ②-④    过去三个月  0.29%  0.40%  -0.21%  0.06%  0.50%  0.34%     3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2016年5月5日生效,2016年6月6日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4  管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名  职务  任本基金的基金经理期限  证券从业年限  说明        任职日期  离任日期        孔学峰  本基金的基金经理、稳定价值债券基金、慧管家货币基金、慧理财货币基金、新目标混合基金、安益纯债基金的基金经理, 固定收益总部副总监  2016-08-04  -  15年  中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监、固定收益总部副总监,信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年9月30日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年3月7日起至今)。    唐弋迅  本基金的基金经理、慧理财货币基金、新目标混合基金、新财富混合基金、新征程定期开放灵活配置混合基金、新起点定期开放灵活配置混合基金、慧管家货币基金的基金经理  2017-02-21  -  7年  中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券,任研究所债券研究员;2014年7月至2015年9月在第一创业证券,任固定收益部销售经理、产品经理;2015年9月至2016年7月在第一创业证券,任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金,任信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银新财富混合基金基金经理(2016年11月25日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2017年2月21日起至今)、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年3月27日起至今)、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银慧管家货币市场基金(2019年3月11日起至今)。    注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2019年二季度政策转向,增长力度有所回落。得益于2019年一季度的财政前倾和融资扩张,3-4月减税计划的落地,一季度数据全面反弹。短期的经济向好反映出增长韧性,触发政策转向。2019年4月政治局会议,删除了"六个稳"的提法,重提"结构性去杠杆"和经济运行中的结构性问题。其中,再次强调"房住不炒",部分前期上涨压力较大的城市遭遇新一轮调控措施,地产销售和开工出现下行。5月份贸易摩擦再度升温,新一轮关税税率上调和征税额增加,特别是增加了针对国内科技巨头的贸易限制。全球贸易出现萎缩,发达经济和新兴经济体经济都出现了不同程度的回落。基于上述因素,中国经济基本面在继续下行寻底过程中,预计将持续至2019年下半年。 债券先上后下。2019年4月货币政策转向控杠杆,资金融出骤减。除了流动性回归中性以外,猪价和油价的上涨,修正了市场前期对于物价的乐观预期,亦对债券市场造成压力。非银机构被迫降杠杆,利率率先反映。短期收益10年国债由3.06%上行至3.43%,10年国开债由3.59%上行至3.88%。之后受国内经济下行、权益市场回调影响,收益率出现回调,10年国债和国开债回调到3.23%和3.61%。 本基金2019年二季度表现稳定,得益于债券市场表现平稳。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为0.700元,份额累计净值为0.700元,本报告期内,本基金份额净值增长率为0.29%,同期业绩比较基准收益率为-0.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2018年6月13日至2019年6月28日,本基金存在连续六十个交易日基金资产净值低于五千万元的情形,截至报告期末本基金资产净值未达到五千万元。2019年1月24日至2019年6月28日,本基金存在连续二十个交易日基金持有人数低于200人的情形,截至报告期末基金持有人数未达200人。上述情形本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告。 §5  投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号  项目  金额(元)  占基金总资产的比例(%)    1  权益投资  -  -      其中:股票  -  -    2  基金投资  -  -    3  固定收益投资  5,727,980.00  90.66      其中:债券  5,727,980.00  90.66      资产支持证券  -  -    4  贵金属投资  -  -    5  金融衍生品投资  -  -    6  买入返售金融资产  -  -      其中:买断式回购的买入返售金融资产  -  -    7  银行存款和结算备付金合计  6,864.35  0.11    8  其他资产  583,047.99  9.23    9  合计  6,317,892.34  100.00     5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号  债券品种  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  国家债券  -  -    2  央行票据  -  -    3  金融债券  1,088,360.00  17.46      其中:政策性金融债  1,088,360.00  17.46    4  企业债券  4,639,620.00  74.42    5  企业短期融资券  -  -    6  中期票据  -  -    7  可转债(可交换债)  -  -    8  同业存单  -  -    9  其他  -  -    10  合计  5,727,980.00  91.88     5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号  债券代码  债券名称  数量(张)  公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)    1  136192  16信威01  45,750  3,173,220.00  50.90    2  136509  16三胞02  40,000  1,466,400.00  23.52    3  108602  国开1704  8,000  808,080.00  12.96    4  108901  农发1801  2,800  280,280.00  4.50    注:本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注:本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金未参与投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号  名称  金额(元)    1  存出保证金  813.81    2  应收证券清算款  -    3  应收股利  -    4  应收利息  340,674.18    5  应收申购款  -    6  其他应收款  241,560.00    7  其他  -    8  合计  583,047.99     5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6  开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额  9,040,752.34    报告期期间基金总申购份额  -    减:报告期期间基金总赎回份额  135,543.90    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)  -    报告期期末基金份额总额  8,905,208.44     §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8  影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别  报告期内持有基金份额变化情况  报告期末持有基金情况      序号  持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  期初份额  申购份额  赎回份额  持有份额  份额占比    机构  1  2019年4月1日-2019年6月30日  7,927,651.14  -  -  7,927,651.14  89.02%    产品特有风险    1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险; 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动; 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算; 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。     8.2 影响投资者决策的其他重要信息 (1)本基金管理人于2019年6月13日发布了《关于以通讯方式召开信达澳银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告(通讯方式)》,审议《关于终止信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,并于6月14日、6月17日连续发布了提示性公告。会议投票表决时间自2019年6月17日起,至2019年7月19日17:00 止,请投资者关注基金管理人届时发布的相关公告。 (2)16三胞02(136509)三胞集团于2019年7月1日发布《三胞集团有限公司未能清偿到期公司债券的公告》,称因公司流动性紧张,资金周转困难,未能足额划付债券的回售本金及利息,敬请投资者关注相关风险。本期债券应于2019年7月1日偿付本息,但未能足额划付债券的回售本金及利息,已构成实质性违约。目前三胞集团金融债委会已聘请第三方专业机构完成对公司的财务和法律的尽职调查,其债务风险化解工作即将进入整体风险化解方案的制定阶段。本基金管理人将持续跟进风险化解工作进展,尽力维护持有人利益。 §9  备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件;   2、《信达澳银纯债债券型证券投资基金基金合同》;   3、《信达澳银纯债债券型证券投资基金托管协议》;    4、法律意见书;   5、基金管理人业务资格批件、营业执照;    6、基金托管人业务资格批件、营业执照;   7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。   信达澳银基金管理有限公司 2019年07月19日

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